기계적인 Forex.
기계 거래 전략을 사용하여 외환 시장에서 거래합니다.
Forex에서 Tick Volume 사용 : 명확한 NVO 기반 예제.
그러나 틱 볼륨 & # 8211; 특정 시간 동안 틱의 양을 측정하는 것입니다. & # 8211; 이 데이터를 비교할 수있는 시스템에서 실제 볼륨에 비례하는 것으로 나타났습니다. forex에서 우리는 진드기 양이 있고 이것은 우리가이 정보에 근거를 둔 체계의 건물에 대하여 생각하는 것을 허용한다. 그러나 큰 문제는 각 브로커마다 유동성 공급자가 다르므로 각 브로커의 데이터 피드에 맞게 각 시스템을 조정해야하므로 절대 값으로서 틱의 수는 쓸모 없게됩니다. 외환 브로커는 10 년 동안의 데이터에 액세스 할 수 없도록합니다 (또는이 기간 동안 시장에 있었을지라도).
위의 문제에 대한 최선의 해결책은 과거 X 시장 기간 동안 틱 볼륨 값의 백분율로 틱 볼륨을 나타내는 NVO 또는 정규화 된 볼륨 오실레이터를 사용하는 것입니다. 이미 몇 가지 NVO 지표가 metatrader 4에서 무료로 제공되며 가장 좋아하는 버전이 여기에서 제공됩니다. 이 표시기는 -100 ~ 100 범위의 볼륨을 나타내며 여기서 0은 중간 볼륨 값을 나타내고 -100 및 100은 지난 X 기간 중 가장 낮고 가장 큰 볼륨 값을 나타냅니다. 아래에서 NVO의 이미지를 볼륨 표시기 (히트 그램으로 절대 틱 볼륨 값만 표시)와 함께 볼 수 있습니다.
이 정보를 얻은 후에는이 NVO 표시기를 기반으로 전략을 설계하는 것이 매우 간단 해집니다. 그러나 우리는 어떻게 볼륨을 사용합니까? 볼륨을 사용하는 전통적인 방법은 서로 다른 이유를 구별하는 것입니다. 다른 & # 8220; 이벤트 & # 8221; 거래에서 일어나는 일. 보통 가격 행동 패턴, 지표 신호 등은 시장 행동의 실제 변화와 관련이없는 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 유동성이 부족하기 때문에 성급한 촛대 패턴이 생길 수 있으며 절박한 반전 때문이 아닙니다. 당신이 할 수있는 양은이 모든 것들을 제거하는 것입니다. 신호를 보낸다. 왜냐하면 의미있는 신호가 발생한 후에 위치에 들어가기 때문이다. 이 경우 의미심장 한 것은 의미있는 시장 볼륨 (실제로는 진드기 볼륨에 비례한다고 가정 함)을 의미합니다.
나는 아주 간단한 촛대 패턴과 위에서 언급 한 NVO 지시기를 사용하여 매우 간단한 시스템을 설계했다. 시뮬레이션 결과 (2000 년 1 월 & 2010 년 1 월, EUR / USD)는 간단한 SL 외에도 최적화 또는 추가 출구 논리가없는 평균 연간 수익률이 0.5 : 1 인 시스템에서 상당히 양호했습니다. TP. 이 전략이 보여주는 것은 단순히 특정 시장 신호의 의미를 측정하는 방법으로 NVO를 사용할 때 아주 좋은 수학적 기대 값을 가진 항목을 설계 할 수 있다는 것입니다 (물론 전략은 반드시 시장에서 볼륨을 사용하여 설계해야합니다). 처음에는 Watukushay 2 번이나 Teyacanani가 사용한 것과 같은 전략은 NVO 기반 필터를 추가로 사용하면 실제로 이점을 얻을 수 있습니다.
그렇다고해서 모든 시스템에 NVO 필터를 추가해야한다는 의미는 아닙니다. 그것의 입장을 개량하는 것을 시도하기 위하여. 이것은 NVO가 우리가 찾는 유형의 가격 패턴이 이러한 유형의 기준으로부터 이익을 얻을 때 입력 선택을 돕는 방법으로 만 유용하기 때문에 이것은 거의 효과가 없을 것입니다. 볼륨에 관계없이 패턴이 유효하면 NVO가 문제가되고 솔루션이 아닙니다. 또한 대부분의 표시기 신호는 NVO의 사용으로 인해 어떤 개선점도 얻지 못합니다. 그 이유는 해당 신호가 상당 기간 동안 가격에 비해 복잡한 계산이 결합 된 것을 나타 내기 때문입니다. 마지막으로 NVO를 사용하여 시스템을 설계하려는 경우 처음부터 계획을 세워야하며, 생각한 후에 그러한 필터를 추가하는 것은 대부분의 경우 작동하지 않습니다.
정규화 된 볼륨 발진기를 사용하여 수 주일 동안 열심히 일하고 개발 한 후에 나는 통화 쌍 바구니에 장기간 수익성있는 결과를 보여주는 적어도 두 가지 전략을 개발했다고 말할 수 있습니다. 그러나 우리는 그러한 전략이 사실상 NVO 구현으로 인한 브로커 의존성을 피할 수 있는지를 시간 내에 알게 될 것이므로 장기적으로 성공할 것입니다. 내일 나는 위에서 언급 한 NVO 전략의 실제 로직과 코딩 구현뿐만 아니라 볼륨을 다루는 Asirikuy에서 몇 개의 비디오를 공개 할 예정이다.
언제나 그렇듯이 자동 트레이딩에 대해 더 자세히 배우고 이러한 트레이딩 시스템의 개발 및 이해에 대한 진정한 교육을 얻으려면 교육 비디오, 거래 시스템, 개발 및 건전하고 정직하고 투명한 접근 방식으로 가득 찬 Asirikuy 웹 사이트에 가입하십시오. 거래 시스템에. 나는이 기사를 즐겼기를 바랍니다! :영형)
Forex에서 Tick Volume 사용하기 : NVO 기반 사례 1 가지 답변 & # 8221;
제가 처음 보았던 볼륨 기반 전략입니다. 축하해드립니다!
거래 1에서 120 사이의 절반에 해당하는 거래 (절반에 해당하는지는 알 수 없음)에주의를 기울여야 EA는 의미있는 결과를 얻지 못했습니다. 대부분의 수익은 132 ~ 172 번 거래에서 발생했습니다.
내가 소유권 곡선에서 이해하는 한, 새로운 형평성 높은 출현까지 아주 오래 기다릴 것입니다 .-이 경우입니까?
귀하의 의견 및 지원에 감사드립니다. o) 귀하가 언급 한 기간 (132-172)이 가장 수익이 많았다는 점에서 사실입니다. 그러나 형평성은 어느 정도 자주 (최소한 2 년마다) 도달합니다. 또한이 시스템이 최적화되거나 완전히 개발되지 않았다는 것을 기억할 필요가 있으며 NVO를 사용하여 장기적으로 수익성 높은 시스템을 개발할 수 있다는 개념을 증명하는 것일뿐입니다.
물론 내일 출시 될 볼륨에 대한 Asirikuy 비디오는이 표시기의 시스템과 사용법을 훨씬 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
외환 교육.
Forex 시장에 영향을 미치는 개념, 사람 및 엔티티에 대한 소개와 함께 주요 Forex 거래 조건에 대한 정의를 찾습니다.
틱 볼륨은 주식의 일반 볼륨 측정과 다릅니다. 주식의 경우 거래 된 주식의 수가 계산되므로 100 개의 주식은 100의 주식과 같을 것입니다. 그러나 외환 시장에서는 거래가 분산되어 있으며 주어진 날의 계약 금액과 규모를 추적하는 것은 불가능합니다. 대안으로 틱 볼륨은 틱 변경 횟수로 측정됩니다. 이론적으로 가격 변동은 거래 활동과 관련하여 발생하므로 Tick Volume은 주어진 가격 움직임의 강도에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
외환 거래 조건 (알파벳순)
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경영진.
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Scalping을 위해 틱 및 볼륨 차트를 사용하는 이유는 무엇입니까?
나는 특정 시장 전망을 제공하기보다는 교육적인면에서 더 많은 것을 만 드리기로 결정했습니다.
오늘 특정 시장 전망을 제시하기보다는 교육적인면에서 더 많은 것을 배우기로 결정했습니다.
많은 고객과 블로그 독자는 단기 트레이딩에 관해서는 1 분, 5 분 등의 전통적인 시간 차트 대신 볼륨 차트, 눈금 차트, 범위 막대 차트 및 Renko 차트를 사용하는 팬이라는 것을 알고 있습니다.
내 경험에 비추어 볼 때, 15 분 미만의 차트를 기반으로 의사 결정을 내리는 상인 인 경우, 다른 유형의 차트를 사용하는 것과 관련하여 연구하고 테스트하고 숙제를 할 시간이 충분할 수 있습니다. 볼륨 차트, 범위 차트 등
볼륨 차트는 거래가 정의 된 사용자 수가 정의되면 새로운 막대를 그립니다. 한 예가 10,000 계약이 거래되면 새로운 바를 그릴 수있는 미니 SP 10,000 볼륨 차트입니다.
가격 행동이 사용자의 사전 정의 된 가격 또는 틱 범위를 초과하면 범위 막대 차트는 새로운 차트를 그립니다. 예를 들면 원유에 대한 18 틱 범위 막대 차트 일 수 있습니다.
볼륨 차트는 볼륨에만 의존하지만 범위 막대 차트는 가격 동작에만 의존합니다.
전통적인 타임 차트에 비해 그들의 주요 이점은 내 의견으로는 두 가지입니다.
시장이 빠르게 움직이는 경우 보고서가 나오거나 시장에 많은 양이있는 경우 전통적인 5 분 차트는 다음 거래를 완료하기 전에 5 분이 걸릴 것이며 신호가 표시됩니다. 이 시장에서 5 분이 지나면 무엇을 할 수 있는지 알기도 전에이 차트를 읽으십시오. 이 경우 볼륨 차트 또는 범위 막대 차트는 가격 행동이 강하고 볼륨이 높기 때문에 막대를 훨씬 빨리 완성 할 수 있으며 더 빠르게 신호를 제공 할 수 있습니다. 타임 차트.
반대로 시장이 저조하고, 옆으로, 고르지 않은 행동을하는 경우가 있습니다. 3 분 차트와 평균 이동 평균을 사용하는 경우 크로스 오버하면 시장이 꽤 죽어도 시간이 지났고 이동 평균이 엇갈 렸기 때문에 신호를받을 수 있습니다. 볼륨 차트를 사용하고 시장이 느린 경우 & # 8230; 완료 할 바가 있으므로 일부 & # 8220; 노이즈 & # 8221; 마트에서.
다음은 볼륨, 범위 및 시간 차트의 몇 가지 차트 예제입니다. 프리미엄 차트 무료 시험판을 원 하시거나 다른 차트와 전략에 대해 자세히 논의 하시려면 언제든지 저희를 방문하십시오!
2015 년 2 월 10 일 5 분 실버 차트.
실버 선물 7 틱 범위 막대 차트 2015 년 2 월 10 일.
같은은 계약, 당일 및 시간 & # 8230; 이번에는 180 권 차트 :
면책 조항 & # 8211; Trading Futures, 선물 옵션 및 소매 거래 외환 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 당신은 당신의 상황, 지식 및 재정 자원에 비추어 거래가 당신에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 초기 투자금 전부 또는 그 이상을 잃을 수도 있습니다. 의견, 시장 데이터 및 권장 사항은 언제든지 변경 될 수 있습니다.
Ilan Levy-Mayer는 15 년 이상 상품 중개인이었으며 예루살렘에있는 히브리 대학교에서 재무 및 마케팅 MBA를 취득했습니다. Ilan은 현재 Cannon Trading Company의 부사장 겸 Senior Broker입니다.
올바른 방향으로 나아가서 오늘 저에게 연락하십시오 : 무료 전화 : 800-454-9572 또는 직접 : + 310-859-9572. 직접 이메일을 보내거나, 메일을 보낼 수도 있습니다.
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