헤지 및 상관 관계 전략 - 4 페이지.
당신은 누구에게 반응하고 있습니까? 당신은 누구도 인용하지 않으며, 당신의 진술은 맥락에 연결되어 있지 않다면 말이되지 않습니다.
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나는 그가 한두 번 사용하여 그 시장 시나리오에서 돈을 벌었다고 생각한다.
그것은 수학적으로 증명 된 것입니다 - 상관 관계에 대해서는, dunno.
개인 통계 기간.
fx는 확실성, 전반적인 이익, 전반적인 손실 및 사용 된 트랜잭션의 균형에 관한 것입니다 -
우리가 조정할 수있는 것은 (우리의 습관과 사고 방식이 변하지 않을 것이라고 가정 할 때)
입장 중 DIRECTION.
고주파 / 저주파 트랜잭션.
손해에 대한 감정 - 이것은 인간의 본성이며 우리가 잃어버린 주된 이유입니다 - 월가트에서의 제품 가격 변동이 아닌 YACHT / 개인용 제트기 가격과 같은 외환 이동 동안 작은 할인 이익 (슈퍼마켓 가격과 같은).
이 스레드를 시작해 주셔서 감사합니다. 이것들은 매우 흥미로운 아이디어입니다. 이제 시스템은 어떻게됩니까?
너 아직도 그걸로 일하고있어? 그렇다면 어떻게 변경 했습니까?
그렇지 않다면 왜 그걸 버렸습니까?
이 시스템은 아마도 트위크가 더 필요할 것으로 예상됩니다.
그래, 나는 아직도 약간의 수정으로 그것을 교환한다. 나는 훨씬 더 살아 있기 때문에 Forex Factory로 전환했습니다. 여기서 스레드를 볼 수 있습니다.
당신은 여전히이 전략을 사용합니다.
아직도이 전략을 사용하고 있습니까? 그렇다면 수정하거나 개선하십시오. 차트에 dailyfx를 사용합니까? 답장을 보내 주셔서 감사합니다.
여기에 몇 가지는 헤징 전략을 게시하는 것입니다, 그래서 나는 내가 약 일주일 동안 거래를 게시 할 것이라고 생각했습니다. 내가 막음을 사용하지 않기 때문에 그것은 모두 긍정적이었습니다. 나는 사람들이 대개 전략에 구멍을 뚫고 실패 할 곳을 보여줄 수 있기 때문에 여기에 게시하고 있으며, 나는 그것을 계속 거래하기 전에 이것을 알고 싶다. 여기있어:
1. dailyfx로 가서 "차트"와 "라이브 차트"를 클릭하고 EUR / USD를여십시오.
2. "악기"를 클릭하고 GBP / USD 차트를 오버레이합니다.
3. 시간대를 선택하십시오 (30 분 사용).
4. 통화가 어떻게 서로 위아래로 플립되는지 주목하십시오. 한 시간에 GBP / USD는 정상에 오를 것이며, 몇 시간 후나 그 다음 날 EUR / USD가 정상에 올 것입니다.
5. 하단에있는 통화를 구입하고 동시에 상단에있는 통화를 판매하십시오.
6. 그들이 수렴하고 승리를 위해 출구를 지나자.
그래서 우리는이 통화 쌍들 사이에 간격이있을 때 입장에 들어서고, 통화 쌍이 교차 할 때 나가고 있습니다 (하단에있는 것이 상단에 있고, 상단에있는 것이 하단에 있음). ).
분명히 진입시 두 통화 간의 격차가 클수록 좋습니다.
1,000 달러 계정 잔액 당 1,000 단위 또는 1,000 달러 계정 잔액 당 10,000 단위 (미니 로트)로 거래됩니다.
이 시스템은 지난 주 내 계좌 잔액에서 약 15 %의 수익을 창출했습니다.
이것은 GBP / JPY 및 EUR / JPY로도 가능합니다.
가능한 한이 전략에 대해 의견을 말하십시오.
차트, 오버레이 차트 등을 여는 방법에 대한 기본적인 질문은 전략 자체 이외에는 논의 할 시간이 없으므로 답변을 얻지 못할 것입니다.
상관 헤지 표시기.
상관 관계와 헷지가있는 몇 가지 전략이 있습니다. 일부는 오버레이 차트를 구현하고, 일부는 스토캐스틱을 오버레이하여 시도하지만, 좀 더 단순하게 만드는 데 도움이 필요합니다.
나는 단순히 두 쌍의 가격 차이를 계산하는 지표를 원합니다. 예 : EU와 GU는 상관 관계가 있습니다. 나는 단순히 두 쌍 사이의 차이를 계산하고 평균을 계산합니다. 차이가 평균보다 낮거나 같으면 구매하고 판매합니다.
이 지표는 꽤 기본적인 것 같습니다. 그것은 단지 시간이 지남에 따라 두 종가의 차이의 라인 (가치)을 보여 주어야하지만, 그런 지표는 어디에서나 찾을 수 없습니다.
누군가가 여기에 링크를 걸거나 신속히 하나로 묶을 수 있습니까? 귀하의 도움을 많이 주시면 감사하겠습니다.
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나는 단순히 두 쌍의 가격 차이를 계산하는 지표를 원합니다. 예 : EU와 GU는 상관 관계가 있습니다. 나는 단순히 두 쌍 사이의 차이를 계산하고 평균을 계산합니다. 차이가 평균보다 낮거나 같으면 구매하고 판매합니다.
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예를 들어 USDJPY와 EURUSD의 차이를 시험해보십시오.
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그는 아마 가격 변화의 기울기를보고있다.
그는 아마 가격 변화의 기울기를보고있다.
표준 편차를 측정하는 규범을 갖는 것이 더 좋습니다. 그래서 첫 번째 단계는 가격을 정상화하거나 제곱하는 것입니다. 너는 색인을 가지고 가고 longs을 위해 하나를 가진 단식을 위해 규범 또는 필요하다면조차 규범을 개발할 수 있는다. 직선 회귀 기대 또는 편차를 측정하기위한 것과 같습니다. 나는 너희들이 그걸 알아낼 수있는 수학을 몰라. 요점은 강한 상관 관계를 벗어나는 것입니다. 그런 다음 상관 관계에 회귀하여 생각할 것입니다. 그렇게하기 위해서 당신은 규범이 필요합니다. 즉 색인의 정규화는 단지 2 센트입니다.
추신 : 피터가 자신과 강한 상관 관계가 있다고 추정하고 있으며 그 평균과의 편차가 회복 될 것이라고 생각할 때. 적어도 내가 말하는 말을 읽는 방법입니다.
헤지 및 상관 관계 전략.
여기에 몇 가지는 헤징 전략을 게시하는 것입니다, 그래서 나는 내가 약 일주일 동안 거래를 게시 할 것이라고 생각했습니다. 내가 막음을 사용하지 않기 때문에 그것은 모두 긍정적이었습니다. 나는 사람들이 대개 전략에 구멍을 뚫고 실패 할 곳을 보여줄 수 있기 때문에 여기에 게시하고 있으며, 나는 그것을 계속 거래하기 전에 이것을 알고 싶다. 여기있어:
1. dailyfx로 가서 "차트"와 "라이브 차트"를 클릭하고 EUR / USD를여십시오.
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4. 통화가 어떻게 서로 위아래로 플립되는지 주목하십시오. 한 시간에 GBP / USD는 정상에 오를 것이며, 몇 시간 후나 그 다음 날 EUR / USD가 정상에 올 것입니다.
5. 하단에있는 통화를 구입하고 동시에 상단에있는 통화를 판매하십시오.
6. 그들이 수렴하고 승리를 위해 출구를 지나자.
그래서 우리는이 통화 쌍들 사이에 간격이있을 때 입장에 들어서고, 통화 쌍이 교차 할 때 나가고 있습니다 (하단에있는 것이 상단에 있고, 상단에있는 것이 하단에 있음). ).
분명히 진입시 두 통화 간의 격차가 클수록 좋습니다.
1,000 달러 계정 잔액 당 1,000 단위 또는 1,000 달러 계정 잔액 당 10,000 단위 (미니 로트)로 거래됩니다.
이 시스템은 지난 주 내 계좌 잔액에서 약 15 %의 수익을 창출했습니다.
이것은 GBP / JPY 및 EUR / JPY로도 가능합니다.
가능한 한이 전략에 대해 의견을 말하십시오.
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또 다른 방법은 통화 쌍이 교차 할 때 입장을 입력하는 것입니다. 이 통화 쌍 사이에 간격이있을 때 종료합니다.
귀하의 시스템을 검토 한 결과, 거래 된 통화의 가격 척도간에 차이가 있음을 발견했습니다. Eur / Usd가 Gbp / Usd에 당첨되면 Gbp / Usd가 차트를 가로 질러 더 큰 거리를 이동함에 따라 결국 무역을 교차 할 때 (아마도 처음 거래 될 때 갭의 거리에 따라) 음수가 될 수 있습니다 Eur / Usd. Gbp / Usd가이기는 무역 인 경우 잠재적 이익은 진입시 초기 격차보다 커질 수 있습니다. 입장시 큰 차이가 있어야합니다.
재미있는 전략. 우리는 매 시간마다 상관 관계 테이블을 얻을 수있는 곳을 알고 있습니까? 나는 그것을 계산하는 방법을 안다. 그러나 그것을 이용할 수있는 것이 편리 할 것이다.
나는 또한 당신이 그 전략을 얼마나 오랫동안 거래했는지, 그리고 지금까지의 결과가 무엇인지 알고 싶습니다. 제가 어렵다고 느낀 것은 무역에 들어가는 가장 좋은 순간을 찾는 것입니다. 나는 내가 그것을 사용할 수 있다고 생각하는 그림을 보냈다. EURUSD와 USDCHF 쌍 쌍 (EURAUD / AUDCHF와 EURGBP / GBPCHF)에 대해서도 발산을 기다렸다가 CCI와 같은 발진기가 overbought / oversold 영역에 도달 할 수있었습니다 (사진의 빨간색 수직선 참조). 거기에서 두 쌍의 가격이 합쳐질 확률이 있음을 알 수 있습니다. 그런 다음 Heiken Ashi와 같은 지표를 사용하여 수렴을 확인하고 Heiken Ashi 중 하나가 색이 바뀌거나 두 쌍의 십자가에서 종료합니다.
예를 들어, Heiken Ashi 신호로만 거래를 시작했지만 오실레이터를 입력하기 전에 경고로 사용할 수 있다면 더 좋을 것입니다.
예, 상관 관계 테이블에 대한 링크를 확인하십시오.
나는 위의 전략을 갭을 기다리고 아래쪽 쌍을 사고 상위 쌍을 팔아서 시험해 보았습니다. 그리고 나는 그 개념을 정말로 좋아했습니다. 그러나 거래 할 쌍과 비평이란 무엇인가에 대한 조정이 필요합니다. 지금까지 내가 관찰 한 것입니다 :
1 - differnt 시간 프레임으로 쌍의 순서가 바뀝니다. 1 분에 한 쌍이 위쪽 일 수 있고 15 분에 같은 쌍이 아래쪽에있을 수 있습니다. 따라서 그 사람이 혼란스럽지 만 위 또는 아래입니다. 그러나 나는 1을 사용했습니다. 지금까지 분.
1- 1 분을 사용하여 입장 할 때 스프레드를 살펴 본다. 나는 FXCM 스프레드가 나의 입장을 망치는 것을 알아 차렸다.
2 - 쌍은 pips의 동일한 번호를 이동하지 않는다. 그래서 언젠가 나는 짝을 이루거나 심지어 짝을 이룬 후에도 잃어버린다. 너가 더 강한 쌍의 틀린 측에 있으면, 너는 잃을 것이다.
3 - 때로는 갭이 점점 더 넓어지고 넓어지며, 잘못된 짝을 가지고 있다면 많은 핍을 잃을 수 있습니다.
4 번 거래를하고 나면 쌍이 다시 닫히기까지 얼마나 걸리 겠는가, 분 또는 장시간이 걸릴 수 있으며 수동으로 닫으려면 PC의 앞쪽에 있어야합니다.
그러나 체계적이어서 경향을 알려줄 필요가 없기 때문에 너무 좋아했습니다. 그러나 여전히 약간의 작업이 필요합니다.
나는 헤지 기법에 매료되어 지난 며칠 동안 다른 개념을 연구 해왔다.
거래가 시작되면 결과를 알려 드리겠습니다.
누군가가이 전략을 거래하고 있다는 사실을 알게되어 기쁩니다.
나는 그것을 그렇게 잘 거래하고있다.
때로는 결과가 매우 좋을 때도 있습니다.
그러나 당신이 말했듯이, 나는 또한 거래를 시작하는 가장 좋은 순간을 찾아야합니다.
아직도이 방법을 거래하고 있습니까?
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1 - differnt 시간 프레임으로 쌍의 순서가 바뀝니다. 1 분에 한 쌍이 위쪽 일 수 있고 15 분에 같은 쌍이 아래쪽에있을 수 있습니다. 따라서 그 사람이 혼란스럽지 만 위 또는 아래입니다. 그러나 나는 1을 사용했습니다. 지금까지 분.
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2 - 쌍은 pips의 동일한 번호를 이동하지 않는다. 그래서 언젠가 나는 짝을 이루거나 심지어 짝을 이룬 후에도 잃어버린다. 너가 더 강한 쌍의 틀린 측에 있으면, 너는 잃을 것이다.
3 - 때로는 갭이 점점 더 넓어지고 넓어지며, 잘못된 짝을 가지고 있다면 많은 핍을 잃을 수 있습니다.
4 번 거래를하고 나면 쌍이 다시 닫히기까지 얼마나 걸리 겠는가, 분 또는 장시간이 걸릴 수 있으며 수동으로 닫으려면 PC의 앞쪽에 있어야합니다.
그러나 체계적이어서 경향을 알려줄 필요가 없기 때문에 너무 좋아했습니다. 그러나 여전히 약간의 작업이 필요합니다.
여러분은 그들이 수렴 할 때 소프트웨어 프로그램에서 완전히 임의적이라는 것을 깨닫게됩니다. 새 데이터가 들어올 때 수렴 지점을 위아래로 쉽게 이동할 수 있습니다. 다시 칠하는 것과 같습니다.
그것은 나에게 단순 해 보인다 === 사람들이 여기에서 설교하려고하는 것.
eur / chf 상수.
usd / chf, 물론, 상단에 USD ;; 유로 / usd, 바닥에 usd.
즉, 이 방법을 사용하면 노출이 두 배가됩니다.
metatrader에서 차트를 오버레이하는 방법이 있습니까?
재미있는 전략. 우리는 매 시간마다 상관 관계 테이블을 얻을 수있는 곳을 알고 있습니까? 나는 그것을 계산하는 방법을 안다. 그러나 그것을 이용할 수있는 것이 편리 할 것이다.
나는 또한 당신이 그 전략을 얼마나 오랫동안 거래했는지, 그리고 지금까지의 결과가 무엇인지 알고 싶습니다. 제가 어렵다고 느낀 것은 무역에 들어가는 가장 좋은 순간을 찾는 것입니다. 나는 내가 그것을 사용할 수 있다고 생각하는 그림을 보냈다. EURUSD와 USDCHF 쌍 쌍 (EURAUD / AUDCHF와 EURGBP / GBPCHF)에 대해서도 발산을 기다렸다가 CCI와 같은 발진기가 overbought / oversold 영역에 도달 할 수있었습니다 (사진의 빨간색 수직선 참조). 거기에서 두 쌍의 가격이 합쳐질 확률이 있음을 알 수 있습니다. 그런 다음 Heiken Ashi와 같은 지표를 사용하여 수렴을 확인하고 Heiken Ashi 중 하나가 색이 바뀌거나 두 쌍의 십자가에서 종료합니다.
예를 들어, Heiken Ashi 신호로만 거래를 시작했지만 오실레이터를 입력하기 전에 경고로 사용할 수 있다면 더 좋을 것입니다.
하나의 MT4 차트에 2 쌍을 오버레이 할 수 있다고 생각합니다. 어떻게했는지 설명해 주시겠습니까?
Forex 헤징 : 간단한 수익성있는 헤지 전략을 만드는 방법.
궁극적으로 위의 목표를 달성하기 위해 당신은 당신의 아래쪽 위험을 충당하기 위해 다른 사람에게 돈을 지불해야합니다.
이 기사에서는 입증 된 외환 위험 헤지 전략에 대해 설명하겠습니다. 첫 번째 섹션은 헤징이 무엇인지 이미 이해 한 경우 안전하게 건너 뛸 수있는 개념을 소개합니다.
두 번째 두 섹션에서는 하측 위험으로부터 보호하기위한 헤지 전략에 대해 설명합니다. 페어 헤징은 서로 다른 방향으로 상관 된 계기를 거래하는 전략입니다. 이는 반환 프로필을 고르게 처리하기 위해 수행됩니다. 옵션 헤징은 콜 옵션이나 풋 옵션을 사용하여 하측 위험을 제한합니다. 이것은 당신이 얻을 수있는 것처럼 완벽한 울타리에 가깝지만, 설명 된 바와 같이 가격에옵니다.
헷지는 무엇입니까?
헷징은 손실로부터 투자를 보호하는 방법입니다. 헷지는 보유하고있는 자산의 불리한 가격 변동으로부터 보호하기 위해 사용될 수 있습니다. 또한 자산이 다른 통화로 가격이 책정되는 경우 환율 변동을 방지하는 데 사용할 수도 있습니다.
헤지 전략에 대해 생각할 때 항상 두 가지 황금률을 명심해야합니다.
헤징은 밤에 잠을 자도록 도와줍니다. 그러나이 마음의 평화는 비용으로 발생합니다. 헤지 전략은 직접 비용이 소요됩니다. 그러나 헤지 자체가 수익을 제한 할 수 있다는 점에서 간접 비용도 발생할 수 있습니다.
위의 두 번째 규칙도 중요합니다. 유일하게 확실한 헤지 (hedge)가 시장에 존재하지 않아야합니다. 항상 사전에 생각할만한 가치가 있습니다.
간단한 통화 헤징 : 기본.
헤지의 가장 기본적인 형태는 투자자가 통화 위험을 완화하고자하는 경우입니다. 미국 투자가가 영국 파운드로 표기 한 외국 자산을 구매한다고 가정 해 보겠습니다. 간단하게하기 위해 회사의 주식이라고 가정 해 봅시다. 원칙은 다른 종류의 자산과 동일합니다.
아래 표는 투자자의 계좌 위치를 보여줍니다.
보호가 없다면 투자자는 두 가지 위험에 직면하게됩니다. 첫 번째 위험은 주가가 하락한다는 것입니다. 두 번째 위험은 영국 파운드 가치가 미국 달러 대비 하락한다는 것입니다. 변동성이 큰 통화의 특성을 감안할 때, 환율의 움직임은 주식에 대한 잠재적 인 이익을 쉽게 없앨 수 있습니다. 이를 상쇄하기 위해 다음과 같이 GBPUSD 통화를 사용하여 포지션을 헤지 할 수 있습니다.
위의 경우 투자자는 현재 현물 환율로 GBPUSD 기준으로 통화를 "단락"합니다. 볼륨은 초기 명목 가치가 공유 포지션의 금액과 일치하도록한다. 이것은 환율을 "고정"하므로 환율 움직임에 대한 투자자 보호를 제공합니다.
처음에 포워드의 가치는 0입니다. GBPUSD가 하락하면 포워드 가치가 상승합니다. 마찬가지로 GBPUSD가 상승하면 포워드 가치가 떨어집니다.
위의 표는 두 가지 시나리오를 보여줍니다. 두 가지 모두에서 국내 통화의 주가는 동일하게 유지됩니다. 첫 번째 시나리오에서 GBP는 달러 대비 하락합니다. 낮은 환율은 현재 2460.90 달러에 불과하다는 것을 의미합니다. 그러나 GBPUSD의 하락은 통화 선도가 378.60 달러의 가치가 있음을 의미합니다. 이는 환율의 손실을 정확히 상쇄합니다.
또한 GBPUSD가 상승하면 그 반대가 발생합니다. 주식은 USD 기준으로 더 가치가 있지만, 이 이득은 통화 선도에 상응하는 손실로 상쇄됩니다.
위의 예에서 GBP의 주식 가치는 동일하게 유지되었습니다. 투자자는 사전 계약의 규모를 미리 알아야했습니다. 통화 헤지 효과를 유지하기 위해 투자자는 주식 가치와 일치하도록 선물의 크기를 늘리거나 줄여야합니다.
이 예에서 알 수 있듯이 통화 헤지는 활동적 일뿐만 아니라 값 비싼 프로세스가 될 수 있습니다.
변동성을 줄이기위한 헤지 전략.
헤지 펀드는 비용이 들고 이익을 감당할 수 있기 때문에 항상 "헤지 화 이유"를 묻는 것이 중요합니다. 외환 거래자의 경우 헤징 여부를 결정하는 일은 드물다. 대부분의 경우 외환 거래자는 자산을 보유하지 않고 통화로 미분 거래를 수행합니다.
그리드 거래.
확실한 가이드.
이 전자 책은 그리드 거래 전략을 사용하는 사람이나 그렇게 할 계획 인 사람에게 반드시 읽어야합니다. 그리드 거래는 강력한 거래 방법이지만 부주의 한 사람들을위한 함정으로 가득차 있습니다. 이 신판에는 실제 사례가 담긴 새로운 독점 자료 및 사례 연구가 포함되어 있습니다.
캐리 거래자는 예외입니다. 캐리 트레이드로, 상인은이자를 축적 할 수있는 지위를 유지합니다. 환율 손실이나 이익은 캐리 트레이더가 허용해야 할 것이고 종종 가장 큰 위험입니다. 환율이 큰 움직임은 캐리 쌍을 들고 상인이 얻는 이익을 쉽게 없앨 수 있습니다.
포인트 캐리 쌍은 중앙 은행 정책이 바뀜에 따라 펀드가 유입되거나 퍼지기 때문에 종종 극단적 인 움직임을 겪습니다 (자세히 읽으십시오).
이 위험을 완화하기 위해 캐리 트레이더는 "리버스 캐리 쌍 헤징"이라고하는 것을 사용할 수 있습니다. 이것은 기본 거래 유형입니다. 이 전략으로 상인은 두 번째 헤지 포지션을. 습니다. 헤지 포지션을 위해 선택된 쌍은 캐리 쌍과 강한 상관 관계가 있지만 중요한 것은 스왑이자가 상당히 낮아야한다는 것입니다.
Carry pair 헤징 예 : 기초 거래.
다음 예제를 살펴보십시오. NZDCHF 쌍은 현재 3.39 %의 순이익을 제공합니다. 이제 우리는 1) NZDCHF와 강하게 연계되어 있고 2) 필요한 무역 측면에 관심이 적은 헤징 쌍을 찾아야합니다.
이 무료 FX 헤징 도구를 사용하여 다음 쌍을 후보로 끌어냅니다.
이 도구는 내가 선택한 기간 (1 개월) 동안 AUDJPY가 NZDCHF와 가장 높은 상관 관계가 있음을 보여줍니다. 상관 관계가 양의 값을 가지므로 NZDCHF에 대한 헤지를 제공하려면이 쌍을 짧게해야합니다. 그러나 짧은 AUDJPY 포지션에 대한이자는 -2.62 %가 될 것이기 때문에 NZDCHF에서의 장거리 포지션에 대한 관심을 대부분 없애 버릴 것입니다.
두 번째 후보 인 GBPUSD는 더 유망 해 보입니다. GBPUSD에서의 짧은 포지션에 대한이자는 -1.04 %입니다. 상관 관계는 여전히 0.7137로 매우 높기 때문에 이것이 최선의 선택 일 것입니다.
우리는 다음 두 가지 입장을 열었습니다.
용적은 명목상의 거래 금액이 일치하도록 선택됩니다. 이것은 현재의 상관 관계에 따라 최고의 헤징을 줄 것입니다.
위의 그림 1은 헤지 펀드 대 헤지 펀드의 수익률을 나타낸 것이다. 헤징은 완벽하지 못하다는 것을 알 수 있지만 그렇지 않은 경우 큰 손실을 성공적으로 줄입니다. 아래 표는 월별 현금 흐름과 헤지 및 헤지 거래에 대한 손익을 보여줍니다.
옵션으로 헤징을 수행하십시오.
오프셋 쌍을 사용하는 헤지 화에는 한계가 있습니다. 첫째, 통화 쌍간의 상관 관계는 계속해서 진화하고 있습니다. 시작시 보았던 관계가 오랫동안 유지 될 것이라는 보장은 없으며 실제로는 특정 기간 동안 되돌릴 수도 있습니다. 이는 "페어 헤징"이 실제로 위험을 증가시키지 않고 감소시킬 수 있음을 의미합니다.
보다 신뢰할 수있는 헤지 전략을 위해서는 옵션 사용이 필요합니다.
돈 옵션에서 구매.
헤지 방법 중 하나는 캐리 거래의 단점을 보완하기 위해 "out of the money"옵션을 구매하는 것입니다. 위의 예에서 NZDCHF의 "out of the money"풋 옵션은 다운 사이드 리스크를 제한하기 위해 구입할 것입니다. "부과 된 돈"을 사용하는 이유는 옵션 프리미엄 (비용)이 낮지 만 심각한 하락에 대비하여 캐리 상인 보호를 제공한다는 것입니다.
보상 옵션 판매.
헤지의 대안으로 통화 옵션을 판매 할 수 있습니다. 이 접근법은 어떠한 단점도 방지하지 못합니다. 그러나 옵션 작성자는 옵션 프리미엄을 소지하고 쓸모 없게되기를 바랍니다. "짧은 통화"의 경우 가격이 하락하거나 동일하게 유지되면 이런 현상이 발생합니다. 물론 가격이 너무 떨어지면 기본 위치에서 잃게됩니다. 그러나 커버 드 콜을 지속적으로 쓰는 것으로부터 수집 된 프리미엄은 실망스러운 부분을 상쇄하기에 충분하고 충분할 수 있습니다.
가격이 오르면 작성한 통화에 대해 지불해야합니다. 그러나이 비용은 기본 NZDCHF의 경우 기본 가격의 상승으로 충당됩니다.
파생 상품으로 헤지하는 것은 진보 된 전략이며 자신이하는 일을 완전히 이해하는 경우에만 시도해야합니다. 다음 장에서는 옵션을 사용하여보다 자세한 헤징을 검토합니다.
FX 옵션을 이용한 단점 보호.
헤즈 팅에 관해 이야기 할 때 대부분의 거래자들이 정말로 원하는 것은 하향 방어가 있지만 여전히 이익을 낼 수있는 가능성입니다. 목표가 약간의 상승을 유지하는 것이라면 옵션을 사용하여이를 수행 할 수있는 유일한 방법이 있습니다.
상관 악기로 위치를 헤지 할 때, 하나가 올라가면 다른 하나는 내려갑니다. 옵션이 다릅니다. 그들은 비대칭적인 결과를 낳는다. 기본은 한 방향으로 가고 다른 방향으로 간다면 취소합니다.
처음에는 몇 가지 기본 옵션 용어. 선택권의 구매자는 위험 보호를 추구하는 사람입니다. 판매자 (작가라고도 함)는 해당 보호를 제공하는 사람입니다. 긴 용어와 짧은 용어도 일반적입니다. 따라서 GBPUSD의 낙하로부터 보호하려면 GBPUSD Put 옵션을 구입하십시오. 가격이 떨어지면 풋은 갚을 것이지만 솟아 오르는다면 취소 할 것입니다.
반면에 GBPUSD가 짧으면 상승하는 것을 막기 위해 통화 옵션을 구입하십시오.
옵션 거래에 대한 자세한 내용은이 자습서를 참조하십시오.
풋 옵션을 사용한 기본 헷지 전략.
다음 예제를 살펴보십시오. 상인은 GBPUSD에서 다음과 같이 긴 순위를가집니다.
그는 입장을 마친 후 이미 가격이 하락하여 입장료가 $ 70 하락했습니다.
상인은 추락을 방지하기를 원하지만, GBPUSD가 상승에 큰 힘을 발휘할 것이라는 희망으로 입장을 계속 유지하기를 원합니다. 이 헤지를 구조화하기 위해 그는 GBPUSD 풋 옵션을 산다. 옵션 거래는 다음과 같습니다.
거래 : 0.1 x GBPUSD 풋 옵션을 구입하십시오.
풋 옵션은 GBPUSD의 가격이 1.5000 아래로 떨어지면 지불합니다. 이것을 파업 가격이라고합니다. 만기일에 가격이 1.500을 초과하는 경우 풋 옵션이 쓸모 없게 만료됩니다.
위 거래는 무역 손실을 100 pips로 제한 할 것입니다. 최악의 시나리오에서 상인은 $ 190.59를 잃을 것이다. 여기에는 옵션 비용 $ 90.59가 포함됩니다. 위쪽 이익은 무제한입니다.
이 옵션에는 상인이 그것을 구입할 때 본질적인 가치가 없습니다. 이 옵션은 "out of the money"옵션입니다. 시간 가치 또는 프리미엄은 가격이 하락할 수 있고 옵션이 "돈으로"갈 수 있다는 사실을 반영하기 위해 존재합니다.
이 상인은 하향 보호를 얻는 특권으로 90.59 달러를 지불합니다. 이 보험료는 옵션 판매자 (작가)에게 돌아갑니다.
위의 풋 플러스 구조는 긴 콜 옵션과 동일합니다.
위의 표는 세 가지 시나리오의 지불금을 보여줍니다. 즉, 가격 상승, 하락 또는 동일하게 유지. 옵션 프리미엄 비용을 충당하기 위해 상인이 이익을 내기 위해 가격이 약간 상승해야합니다.
여기에 제시된 거래 아이디어를 테스트하는 데 도움이되도록 다음 무료 다운로드가 제공됩니다.
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왜 옵션을 팔아야합니까? 커버되지 않은 옵션을 쓰는 것은 "센트 따기"라는 전통적인 의미를 가지고 있습니다. 판매 옵션 : 얼마나 많은 여백이 필요합니까?
옵션을 판매 (작성) 할 때 가장 중요한 고려 사항은 마진 요건입니다. 계획을 수정하십시오. 단순한 수익성있는 헤지 전략 만들기.
상인이 헤징에 관해 이야기 할 때, 그들이 의미하는 것은 손실을 제한하기를 원하지만 계속 유지한다는 것입니다. 감안한 통화 및 퍼트로 수익을 향상시키는 방법.
커버 된 통화를 작성하면 상당히 정적 인 트레이딩 포지션에서 총 수익을 증가시킬 수 있습니다. 그것'. 옵션 확산 전략.
기본적인 신용 스프레드에는 a-out of the money 옵션을 판매하는 동시에 a를 구매하는 것이 포함됩니다. 옵션 Straddle, Strangle 및 Butterfly를 만드는 방법.
우리가 늦게 볼 수있는 불안정하고 불안정한 시장에서 손실을 막을 수는 없습니다. 무역 확산과 그것이 작동하도록하는 방법.
당신이 동일한 거래를 매일 반복하는 것을 스스로 발견한다면 - 그리고 활발한 거래가 많이 있습니다. FX 파생 상품 : 미결제이자 표시 사용.
통화 전달 및 선물은 거래자가 주어진 두 통화를 교환하는 환율에 동의하는 곳입니다.
안녕 Seyedmajid & # 8211; 귀하의 경험을 공유 할 수 있습니까?
나는 언제 어디서나 시장이 이익을 얻는 헤지 전략을 세웠다.
이것은 8 년 간의 거래 후 나의 궁극적 인 전략입니다.
형제를 나눌 수 있습니까?
헤징에 슈퍼 기사 및 철저하게 설명 .. 감사 스티브.
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